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保证金
保证金是清算机构为了防止指数期货交易者违约，而要求交易者在购买合约时必须交纳的一部分资金，根据性质不同，可分为初始保证金和追加保证金。保证金水平的高低，将决定股指期货的杠杆效应，保证金水平过高，将抑制市场的交易量，而保证金的水平过低，将可能导致过度的投机，增加市场的风险。
目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。
按照目前暂定的保证金比例，如果沪深300指数期货的结算价为1400点，那么投资者交易一手股指期货，第二天交易所收取的保证金就为1400点×300元/点×8％＝3.36万元。投资者向会员单位缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。如果出现亏损，投资者还需要准备随时追加资金，弥补亏损带来的保证金缺口。
为了帮助读者更直观地了解股指期货交易的特点，现在假设一个投资者拥有10万元资金，买入1手股指期货合约，价格是1400点，这时，这个投资者需要支付的保证金是33600元。如果沪深300指数当天下跌了120点，则客户第一天就损失36000元，这时，客户的账面权益就剩下64000元，如果第二天继续下跌120点，则客户的账面权益就剩下28000元。这时候，客户的资金已不足以支付保证金，期货经纪公司就会要求你在第三天开盘前追加保证金，否则在第二天开盘后，就会采取强行平仓。
涨停板
沪深300指数期货的涨跌停板为前一交易日结算价的正负10％。合约最后交易日不设涨跌停板。因为最后交易日不是以期货价格的平均价作为结算价，而是以现货指数的平均价作为结算价。必须要保证指数期货的价格能够和指数现货趋同，因此不设涨跌停板。
最小变动单位
股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动30元。
最小变动单位对市场交易的活跃程度有重要的影响，如果变动单位太大，将可能打击投资者的参与热情。最小变动单位的确定原则，主要是在保证市场交易活跃度的同时，减少交易的成本。
最大持仓限制
根据现有的合约设计，单个投资者对某月份合约的单边持仓限额为2000张。如果确实需要保值，可以向交易所提交申请经过批准以后，方可超限持仓，否则交易将会在规定时间内进行强制平仓处理。
合约月份
沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月，则下月合约为8月，季月合约为9月与12月。表示方式为IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中IF为合约代码，06表示2006年，07表示7月份合约。
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