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上证所信息网络有限公司董事长赵小平：
数据资源是发展的命脉
——中行最多发行100亿股 A股，工行希望发行 H股后尽快发 A股……当众多令人期待的优质大盘蓝筹公司回归国内资本市场，人们在惊呼中国股市将走向新蓝筹时代的同时，也不由将目光投向了证券交易所：交易所系统能否确保巨无霸公司安全着陆？当巨额成交量出现时，交易系统会不会瘫痪？证券交易所交易系统的现状如何、可扩展性怎样？带着上述疑问，记者日前采访了上证所信息网络有限公司董事长赵小平
2006-6-16
[ 记者 周姝 ]
　　本期访谈人物：赵小平
　　1989年获复旦大学数学研究所理学博士；
　　1991年华东理工大学应用数学研究所副教授；
　　1994年-1998年上海证券交易所研究中心主持研究工作；
　　1998年-2005年上海证券交易所信息中心主任；
　　2005年至今上证所信息网络有限公司董事长。
　　
新系统明年2月上线
　　《上海金融报》：去年12月，日本东京证券交易所出现了证券交易事故（日本瑞穗证券公司12月8日在接受委托卖出日本嘉克姆公司股票的交易中，操盘手错误地将“以每股61万日元的价格卖出1股股票”的指令输入成“以每股1日元的价格卖出61万股股票”），最终导致东京交易所系统瘫痪，进而引发市场恐慌，日经股指暴跌300多点。而今年3月中旬，上证所也出现了类似的事件。对此，您是如何看待的？
　　赵小平：首先需要声明的是，3月份的事情不是系统问题。我们的系统很正常，行情也很正常。问题出在某些行情系统软件的编制上，其参数设置有问题，这不是交易所能控制的问题，这是软件公司编程设计的问题。
　　其次，为了防止类似东京交易所交易系统事故的发生，为了给中国证券市场提供高质量的技术、网络、数据的服务，上海证券交易所在2000年开始启动三大技术项目，即新交易系统、新网站和新信息系统。
　　《上海金融报》：目前，这三大技术项目进展得如何？
　　赵小平：目前新网站和新信息系统都已建成，新交易系统也接近尾声，预计明年2月上线。新交易系统除了保持全世界最快成交速度（每秒2万笔）这项纪录外，还具有跨市场、多品种和易扩展等这些关键的功能。这三大技术项目的完成，使上证所向一流交易所的目标又前进了一大步。我相信，要成为未来的一流交易所，交易的核心能力不仅要能满足牛市交易峰值的冲击，创新产品的开发和多品种的交易需求，而且还要长袖善舞，能够迎接跨市交易。例如，交易系统要既能开展现货交易，又能开展期货等衍生产品交易；既能满足订单驱动交易，又能满足离散交易；还能允许美国交易所上市品种来上证所交易，或者是上证所上市品种让美国投资者在美国本土完成交易。这些功能，我们新交易系统都已就绪。在新交易系统上线后，上证所的交易容量将更大，成交速度将更快，堵单将成为历史。
　　此外，信息化项目对上证所的发展也意义深远。交易所中最值钱的是系统的稳定性。而要实现系统的稳定性，前提是要保证系统的可扩展性。同时，数据就是信息资源，也是交易所的无形之宝。就像源代码对微软，保密配方对可口可乐的重要，交易所的数据也是交易所的核心价值所在。数据不仅涉及到几千万股民的利益，还涉及到上千家企业的利益，更是整个宏观经济的一个微观层面的展现。
　　为此，我们建设了数据仓库。这个企业数据库不仅为上证所所用，还为整个市场服务。在该项目完成之后，上证所形成了相对完善的信息产品服务体系。其信息产品包括面向投资者的“个股交易统计”、“某指数成份股涨跌对指数涨跌的贡献分析”、“个股交易量最大前5名会员揭示”、“个股分类账户交易统计”等信息服务，也包括面向会员单位的“营业部交易统计”、“席位交易统计”、“指定地区营业部排行统计”等信息服务。此外，还可通过数据仓库中的“上市公司财务风险分析以及诚信度分析”，对哪些上市公司
　　可能存在财务欺诈现象做出预测。
　　而信息化项目建设也是一流交易所的核心竞争力的体现。我不敢说我们交易所已经到世界一流，但是，我们的数据仓库在静态处理是世界一流的，非结构化是我们最大的特色。
　　不建动态数据仓库
　　《上海金融报》：在动态数据仓库建设方面，您有什么打算？
　　赵小平：相对于静态数据库，动态难度很大。比如说清洗工作。它是指全部收市后，所有500亿的信息经过并行处理，在45分钟后就出来。但是它是串联产生的，若要动态地马上反映出来，势必要增加节点。因此，动态数据仓库建设不仅难度大，而且投入要更高。在这种情况下，只有像伦敦这样有商业需求（即客户有需求进行实时挖掘，愿意高价购买这个功能）时候，我们才会做。而在国内，我们当前更多的责任是作为交易所要履行市场赋予我们的责任，不能讨价还价，不能谈商业，不以盈利为目的。换言之，目前国内没有这样的需求，我们暂时不会进行动态数据仓库的建设。
　　练功5年
　　《上海金融报》：在实施数据仓库项目过程中，即在一期和二期的时候，上证所信息中心都做了哪些工作？
　　赵小平：一期基本上是我们信息中心自己实施的。一期和二期的功能区别在于，一期是基础性的工作，主要是基本的数据清洗、存储、整合、统一，二期则侧重于应用。上证所拥有从1990年成立以来的完整历年数据，这是交易所的宝贵财富。但经过六次大的系统改革，代码等信息已面目全非。同时，交易所人手有限，面对发展的新需求（比如，将前期和后期更改的内容进行兼容、合并工作），我们根本没有时间做。因此，在之前的熊市期间，我们开始练功，一练就是5年。
　　通过一期工作的开展，14个节点的并行处理，数据处理非常快，530亿成交量在45分钟之内全部清洗完毕，而后加载存储，全部进入库。少于500亿的成交量则只需20几分钟就能做完。这是什么概念？我们与美国不同，他们一笔交易是100万美元左右，而我们的每一笔，去年是9000元，今年多点，在1.1万元到1.2万元。这就意味着，我们在单位时间内处理的交易笔数要远远高于美国近100倍。同时，每笔交易还要按“时间优先，价格优先”进行匹配处理。这样，每匹配成功一笔，实际要比较几十笔。这样每秒成交的500笔，实际要有每秒处理上万笔的容量。数据仓库的二期更牵涉到十几个部门的运作，而且这是企业级的数据仓库。交易所任何一个新产品开发，通常都会涉及测试、监管、建模、预警、预报、监察、指标等，这是全局性的工作，不是一个部门或信息中心能做的。因此，在二期我们主要依赖外援———NCR。
　　《上海金融报》：上证所信息化建设这一块业务是不是IBM在做？为什么单独把数据仓库这块交给NCR来做？
　　赵小平：我们的信息化建设IBM没有参与，都是我们自己做的，非结构化也是我们自己做的。
　　IBM一直想做数据仓库项目，一期也是NCR的主要竞争对手，二期也是NCR的主要竞争对手。当时，我们设置了一个PK场，200多个指标，分三层，非常严格，我们这里全部封闭，机器拉到外高桥，机器的性能都要一样，人员都一样，给的时间也一样，然后看数据结果，交易所的模拟数据是很大量的数据，头一次给他们。然后看结果，出结果的时候，我们有一个独立的评判体系。
　　同时，我们通过三权分立来保证公平。我们有总指挥，现场总指挥，但在确定权重和分数上没有任何权利，权重是组长设置，事先密封设置，打分的人是项目经理带队实施，而且我们4大部分都分开，打分的人不知道权重，最后上总办开包，分数上去，权重上去，出来结果。所以，NCR获得两个项目非常不容易，完全是PK后拿到项目的，这没办法，一切为了公平、公正。
　　在项目实施过程中，特别值得一提的是，我们引进的监理机制。项目监理每周要向我们提交一份报告：第一部分描述项目进展；第二部分描述下周将有哪些问题，分别使用红、绿、黄三种颜色予以标注，其中，绿色表明没有问题；黄色表明资源不到位；如果是红色，那就表明问题相当严重，需要立刻召开紧急会议做出解决。
　　
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　　国内数据仓库市场：引厂商竞折腰
　　数据仓库的概念早在2001年前就引入国内，虽然已在欧美发达市场应用广泛，但由于多种因素，国内数据仓库市场建设在2005年才进入一个高潮期。
　　据Teradata数据仓库事业部首席技术官宝立明介绍，数据仓库在国内开始热起来，关键有几个方面因素。一是经过多年的数据库应用，电信、金融、保险等传统数据密集型企业积累了大量的数据，为数据仓库应用打下了基础。特别是近年来，市场竞争的严峻，迫使许多企业的决策者改变旧的经营习惯，通过科学的决策手段来降低经营风险、创造更高的利润。二是经过多年的发展，数据仓库技术已经相对成熟，特别是数据仓库设计、数据抽取、OLAP工具等，都比较令人满意，为数据仓库的应用奠定了技术基础。三是随着IT技术、互联网经济的飞速发展，中国企业信息化的呼声日益高涨，企业信息化水平逐渐深入发展，企业对于内部管理和信息及数据整合资源的需求也越来越高。
　　正是因为在国外已经发展了20多年的数据仓库市场，在国内市场才是刚刚起步，许多厂商十分看好这一市场。目前像NCRTeradatda、IBM等厂商都积极在中国布局，以期获得更大的市场份额。于是，我们看到，作为全球数据仓库的第一品牌，Teradatda数据仓库事业部日前在“2006Teradata数据仓库峰会”上宣布，公司将于今年在北京成立Tera-data研发中心，并在大连成立全球咨询中心。
　　当然，我们也看到，在5月30日，由中国移动通信、北京大学和亚信集团联合建立“移动通信数据仓库联合实验室”在北京大学正式揭牌成立，该实验室成立的主旨就是进行移动通信数据仓库系统的技术研究和推广应用的。
　　对此，Teradata数据仓库事业部总裁迈克尔·科勒表示，中国市场的竞争将会更加激烈。不过，巨大的市场使得厂商之间仍有更大的空间发展。虽然全球数据仓库市场逐步成熟，日渐饱和，但是，在中国大陆，香港、台湾地区都存在巨大的发展潜力和空间。所以，数据留办仓库市场商机是在不断扩大。科勒说，中国未来的3G，对于像数据仓库这种高层次管理应用发展，绝对具有巨大地推动作用。


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